옵션 거래 afl
- 자동 분석 설정에서 옵션을 설정합니다.
무역 시스템 도구 상자.
field - 변경할 옵션을 정의하는 문자열입니다. 사용할 수있는 옵션은 다음과 같습니다. & quot; NoDefaultColumns & quot; - True로 설정하면 탐색시 기본 시계 및 날짜 / 시간 열 "InitialEquity"가 표시되지 않습니다. & quot; AllowSameBarExit & quot; "ActivateStopsImmediately" & quot; AllowPositionShrinking & quot; & quot; FuturesMode & quot; "InterestRate" "MaxOpenPositions" - 포트폴리오 백 테스트 / 최적화 "WorstRankHeld"에서의 동시 개방 위치 (거래)의 최대 수 - 회전 거래 모드에서 개최되는 기호의 최하위 순위 (자세한 내용은 EnableRotationalTrading 참조) & quot; MinShares & quot; - 백 스터 / 옵티 마이저에서 포지션을 여는 데 필요한 최소 공유 수. 많은 것을 구입할 수있는 자금이 충분하지 않으면 "MinPosValue"를 입력하지 않아도됩니다. - 백 테스터 / 옵티 마이저에서 포지션을 여는 데 필요한 최소 달러 금액 (4.70.3 이상). 자금이 충분하지 않으면 거래가 입력되지 않습니다. & quot; PriceBoundChecking & quot; - False로 설정하면, buyprice / sellprice / coverprice / shortprice 배열을 검사하여 현재 심볼의 High-Low 범위로 조정합니다. 커미션 모드 -
0 - 포트폴리오 관리자 커미션 테이블을 사용합니다.
1 %의 무역.
CommaAmount - 모드 별 커미션 금액 1..3 AccountMargin (예전의 경우 'MarginRequirement') - 계정 마진 요구 사항 (설정에서와 같이), 100 = 여백 없음 ReverseSignalForcesExit - 역 엔트리 신호 강제 종료 기존 거래액의 (기본값 = True) UsePrevBarEquityForPosSizing - 현재 지분 위치 크기 조정의 비율에 영향을 미칩니다.
거짓 (기본값) : 현재 (일중) 자본을 사용하여 위치 크기 조정,
True는 다음을 의미합니다. 이전 크기를 사용하여 위치 크기 조정 수행 PortfolioReportMode - 역 테이터 보고서 모드 설정 :
1 - 자세한 로그.
3 - 출력 없음 (커스텀 전용) UseCustomBacktestProc - True / False - 커스텀 백 테스트 프로 시저를 켜거나 끌 수 있습니다. EveryBarNullCheck - 배열의 모든 막대에 대해 산술 연산에서 Null을 검사 할 수있게합니다 (기본적으로 OFF입니다. 즉 AmiBroker 배열의 처음과 배열의 끝 부분에 나타나는 null을 검사하고 일단 null이 아닌 값이 감지되면 중간에 더 이상의 구멍 (null)이 없다고 가정합니다. & quot; EveryBarNullCheck & quot; to True로 설정하면 4.74.x 및 이전 버전의 작동 방식 인 모든 bar에 이러한 확인을 확장 할 수 있습니다.
그러나이 옵션을 켜면 엄청난 성능 저하가 발생합니다 (이 옵션이 켜져있을 때 산술 연산이 4 배 더 느리게 수행되기 때문에 실제로 사용하지 않으면 사용하지 마십시오). HoldMinBars - Number - 값> 0으로 설정된 경우 신호 / 정지가 해당 기간에 생성 되더라도 사용자 지정 막대 수가있는 동안 종료를 비활성화합니다. EarlyExitBars - 값> 0으로 설정하면 숫자 - 특별 조기 종료 (사용) 수수료가 발생합니다 이 기간 동안 거래가 종료 된 경우 요금이 부과됩니다. EarlyExitFee - 조기 퇴출금의 % (백분율) 값을 정의합니다. HoldMinDays - 번호 - 값> 0으로 설정된 경우 - 사용자가 지정한 일 수 해당 기간 동안 신호 / 정류장이 생성됩니다. EarlyExitDays - 값이 0보다 큰 경우 - 거래가 특정 기간 (바가 아님) 동안 종료되면 특별 조기 종료 (상환) 수수료가 부과됩니다. DisableRuinStop - TRUE로 설정 됨 내장 됨 ruin stop이 비활성화 됨 보고서 생성 - 백 테스트 보고서 생성을 억제하거나 강제 적용 할 수 있습니다. 허용되는 값 : 0, 1 또는 2입니다.
기본적으로 백 테스트 보고서는 포트폴리오 백 테스트 및 개별 백 테스팅의 경우에만 설정에서 개별보고가 설정되어있는 경우에만 생성됩니다. 최적화를 위해 보고서를 사용할 수 없습니다.
이제 SetOption () 함수를 사용하면 코드 수준에서 백 테스트를위한 보고서 생성을 억제하거나 특정 최적화 단계에서 보고서 생성을 활성화 할 수 있습니다.
SetOption ( "GenerateReport", 0); // 보고서 생성을 억제합니다.
SetOption ( "GenerateReport", 1); // 전체 보고서 생성을 강제 실행합니다.
SetOption ( "GenerateReport", 2); // 보고서 탐색기에서 단일 행으로 볼 수있는 단 한 줄 보고서 (results. rlst 파일)가 생성됩니다. SeparateLongShortRank - True / False.
별도의 장 / 단 순위가 가능 해지면, 백 테스터는 2 개의 별도의 "최상위 등급" 하나는 긴 신호용이고 다른 하나는 짧은 신호용입니다. 이렇게하면 길고 짧은 후보자가 위치 점수가 대칭 적이 지 않더라도 (예 : 긴 후보자가 매우 높은 긍정적 인 점수를 얻었고 짧은 후보자는 소수의 부정적인 점수 만 갖는 경우) 독립적으로 긴 후보자와 짧은 후보자가 있습니다. 이는 절대 점수가 중요하지 않은 기본 모드와 대조됩니다. 따라서 스코어 값이 비대칭 인 경우 한쪽 (길고 짧은)이 순위를 완전히 독점 할 수 있습니다.
SeparateLongShortRank가 활성화 된 경우 백 테스트의 두 번째 단계에서 두 개의 개별 순위 목록이 우선 순위가 가장 높은 순서로 정렬 한 다음 최상위 순위로 정렬 한 다음 두 번째 최상위 순위로 정렬 한 다음 두 번째 최상위 순위로 정렬 한 다음 세 번째 최상위로 정렬하여 최종 신호 목록을 형성하도록 인터리브됩니다. 순위가 3 위, 1 순위가 짧았습니다. (신호가 긴 / 짧은리스트 모두에 존재하는 한, 주어진 종류의 신호가 더 이상 없다면 긴리스트 또는 짧은리스트의 나머지 신호가 추가됩니다)
예 : 입력 신호 (점수) : ESRX = 구매 (60.93), GILD = Short (-47.56), CELG = 구매 (57.68), MRVL = Short (-10.75), ADBE = 구매 (34.75), VRTX = 15.55), SIRI = 구매 (2.79),
신호의 절대 값이 긴 신호의 해당 점수보다 작더라도 짧은 신호는 긴 신호간에 인터리브됩니다. 또한 특정 바에 대한 단 2 개의 짧은 신호 만 있으므로 목록의 나머지 부분은 위치 점수 순서대로 긴 신호를 표시합니다.
이 기능은 독립적으로 사용할 수 있지만 MaxOpenLong 및 MaxOpenShort 옵션과 함께 사용해야합니다. MaxOpenLong - 동시에 열 수있는 LONG 위치의 수를 제한합니다. MaxOpenShort - 동시에 열 수있는 SHORT 위치의 수를 제한합니다.
ZERO (기본값) 값은 NO LIMIT을 의미합니다. MaxOpenLong 및 MaxOpenShort가 모두 0으로 설정되거나 전혀 정의되지 않은 경우 백 테스터는 기존 방식대로 작동합니다. 거래 유형에 관계없이 글로벌 제한 액티브 (MaxOpenPositions) 만 있습니다.
이러한 제한은 전역 제한 (MaxOpenPositions)과 관련이 없습니다. 즉, MaxOpenLong + MaxOpenShort가 MaxOpenPositions와 같을 수도 있고 같지 않을 수도 있습니다.
MaxOpenLong + MaxOpenShort가 MaxOpenPositions보다 큰 경우 허용되는 총 위치 수는 MaxOpenPositions를 초과하지 않으며 개별적인 긴 / 짧은 제한도 적용됩니다. 예를 들어, 시스템 MaxOpenLong이 7로 설정되고 maxOpenShort가 7로 설정되고 MaxOpenPositions가 10으로 설정되고 시스템에서 20 개의 신호 (길이가 가장 길고 최상위 11)가 생성되면 7 개의 길고 3 개의 단락이 열립니다.
MaxOpenLong + MaxOpenShort가 MaxOpenPositions보다 작지만 (0보다 큰 경우), 시스템은 (MaxOpenLong + MaxOpenShort) 이상을 열 수 없습니다.
또한 MaxOpenLong 및 MaxOpenShort는 주어진 유형 (long / short)의 열린 포지션 수를 제한합니다. 그들은 랭킹이 이루어지는 방식에 영향을 미치지 않습니다. 나는. 기본적으로 순위는 ABSOLUTE positionscore 값을 사용하여 수행됩니다.
순위 점수가 대칭이 아닌 경우, 이는 한쪽에서 원하는 최상위 신호를 얻지 못했음을 의미 할 수 있습니다. 따라서, 회전 균형 ( "시장 중립")의 롱 / 숏 시스템에서 MaxOpenLong 및 MaxOpenShort를 완전히 이용하기 위해서는 긴 신호 및 짧은 신호에 대해 별개의 랭킹을 수행하는 것이 바람직하다.
장 / 단점 순위를 별도로 사용하려면 다음을 수행하십시오.
SetOption ( "SeparateLongShortRank", True); RefreshWhenCompleted - TRUE로 설정하면 View -> Automatic Analysis 작업 후 Refresh All (스캔 / 탐색 / 백 테스트 / 최적화)이 완료됩니다. RequireDeclarations - TRUE로 설정된 경우 AFL 엔진은 수식 별 수식에 항상 변수 선언 (로컬 / 전역 사용)을 요구합니다. ExtraColumnsLocation - 사용자가 백 테스트 / 최적화 중에 추가 된 사용자 지정 열의 위치를 변경할 수 있습니다.
a) 사용자 정의 백 테스터를 사용하여 추가 된 모든 사용자 정의 메트릭.
b) Optimize () 함수를 사용하여 정의 된 모든 최적화 매개 변수.
맞춤 측정 항목과 최적화 매개 변수가 모두있는 경우 맞춤 측정 항목이 먼저 나타나고 최적화 매개 변수가 나타납니다.
이 함수는 사용자가 디폴트 "at the end"를 변경할 수 있도록 제공된다. 맞춤 항목 / 최적화 매개 변수의 위치
해당 맞춤 측정 항목이 표시되고 이후에 선택 매개 변수가 열 1부터 추가됩니다 (마지막 열 기본값과 반대)
이 설정은 & quot; 시각적 & quot; 열 순서가 아니고 실제로 메모리 내 순서 나 내보내기 순서가 아니므로 내 보낸 데이터 파일이나 복사 / 붙여 넣기 형식은 변경되지 않습니다. SettlementDelay - 이 옵션은 판매 대금이 정산되고 새 직위를 여는 데 사용할 수있는 일수 (막대가 아님)를 나타냅니다.
SetOption ( "SettlementDelay", 3); // 그러면 판매 대금은 판매 후 3 일에 거래가 가능합니다.
자세한 추적 & quot; 세부 로그 & quot; 보고서 옵션에 T + 1, T + 2 등의 사용 가능 및 미결 자금이 표시됩니다.
참고 :이 옵션을 사용하는 경우 backtestRegular 대신 backtestRegularRaw를 사용하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 자금이 즉시 결제되지 않고 처음에는 아니지만 후속 구매 신호에 입력 할 수 있어야하므로 일부 거래가 입력되지 않을 수 있습니다. 이는 바로 backtestRegularRaw 제공합니다.
Note2 : 오래된 백스터 (Equity () 함수)는 결제 지연을 무시합니다. StaticVarAutoSave - 영구 종료 변수를 주기적으로 자동 저장할 수 있습니다.
SetOption ( "StaticVarAutoSave", 60); // 60 초마다 영구 변수 자동 저장 (1 분)
영구 변수는 사용자 개입없이 자동으로 EXIT에 저장되므로 대부분의 경우에 충분해야 함을 이해하는 것이 중요합니다. AmiBroker가 실행 중일 때 자동 저장을 원할 경우이 기능을 사용할 수 있습니다. 실제 디스크 파일에 많은 정적 변수를 작성하는 데는 시간이 걸리고 모든 정적 변수 액세스가 차단되므로 너무 작은 자동 저장 간격을 지정하지 않아야합니다. 매 초마다를 저장하는 것은 나쁜 아이디어입니다. 과부하가 발생할 것입니다. 60 초마다 절약하면됩니다. 간격을 0으로 설정하여 기능을 호출하면 자동 저장이 비활성화됩니다.
SetOption ( "StaticVarAutoSave", 0); MCEnable - 몬테카를로 시뮬레이션을 제어합니다 : 0 - 비활성화, 백 테스트에서 1 활성화, 백 테스트 및 최적화에서 2 활성화 됨 MCRuns - 몬테카를로 시뮬레이션 실행 횟수 (realization) 기본값 1000 MCPosSizeMethod - 몬테카를로 위치 크기 방법 : 0 - MCPosSizeShares - MC 시뮬레이션의 거래 당 주당 MCPosSizeValue - MC 시뮬레이션의 거래 당 달러 가치 MCPosSizePctEquity - MC 시뮬레이션의 거래 당 현재 지분의 백분율 MCChartEquityCurves - true / false (1/0) - 몬테카를로 형평성 차트를 활성화합니다. MCStrawBroomLines - 몬테카를로 빗자루 차트에 그려지는 형 선의 수를 정의합니다. WarningLevel - 경고 수준을 변경할 수 있습니다. 레벨 1은 경고 수준이 4로 설정된 AFL 편집기 및 주석을 제외한 모든 AFL 실행에 대해 기본값입니다.
1 - 레벨 1 경고 만보고합니다 (502- 너무 많은 플롯).
2 - 보고 수준 1 및 2 경고 (위 조건에 더하기 할당, 0으로 나누기, 스레드 휴지 기간이 너무 깁니다)
3 - 보고 수준 1, 2 및 3 경고 (위와 마찬가지로 createobject / createstaticobject)
4- 모든 경고를보고합니다 (AFL 편집기의 기본값).
경고 : * 기호 별 * 옵션에서 옵션을 변경하면 백 테스트 실행의 모든 기호에 대해 OPTIONS가 일정하다고 가정하기 때문에 복합 결과 (예 : % 이익)는 DISTORTED가됩니다. 'HoldMinBars', 'EarlyExit'. & quot; 옵션은이 규칙에서 예외입니다 (즉, 심볼 단위로 안전하게 설정할 수 있음).
SetOption ( "AllowPositionShrinking", True);
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